De nombreux traders utilisent les moyennes mobiles comme indicateurs de support et de résistance, ou se concentrent sur la clôture du cours au-dessus ou en-dessous d’une moyenne mobile particulière. Ces méthodes ne sont pas nécessairement les meilleures façons d’utiliser les moyennes mobiles. Elles peuvent être utilisées de façon beaucoup plus profitable en les traitant comme des indicateurs de dynamique, indiquant la force ou l’absence d’une tendance, en conjonction avec d’autres déclencheurs d’entrée. Il s’agit là de la façon dont elles sont généralement utilisées par les professionnels du trading du Forex.
Types de moyennes mobiles
Il existe différents types de moyennes mobiles et chacun doit être compris avant de l’utiliser. Presque toutes les plateformes graphiques offrent tous les types de moyennes mobiles. Notez avant toute chose que les moyennes mobiles peuvent être appliquées au cours de clôture, d’ouverture, ou au plancher/plafond d’une période. Généralement, elles sont appliquées au cours de clôture, ce qui est logique car le cours de clôture a une grande importance, et chaque cours d’ouverture est le cours de clôture du chandelier précédent. Les cours de clôture ont un poids notable car ce sont souvent des niveaux auxquels le cours s’est arrêté.
Jetez donc un œil aux différents types de moyennes mobiles.
La moyenne mobile simple (l’acronyme anglais SMA est couramment utilisé, pour « Simple moving average ») est simplement la moyenne de toutes les périodes concernées.
La moyenne mobile exponentielle (EMA pour « Exponential moving average » en anglais) est calculée en donnant plus de poids aux valeurs les plus récentes. Cela signifie par exemple que si vous était plat mais a commencé a remonter, l’EMA indiquera un niveau plus élevé que la SMA couvrant la même période de temps.
La moyenne mobile pondérée linéaire, parfois simplement appelée moyenne mobile pondérée (LWMA ou WMA), est tout come l’EMA également calculée en donnant davantage de poids aux valeurs récentes, mais la pondération est proportionnée sur l’ensemble de la série de données, tandis que l’EMA donne un poids plus important aux chiffres les plus récents seulement.
Il existe quelques autres types de moyennes mobiles, mais elles ne sont pas des plus importantes. Les trois précédentes comprennent tout ce dont vous avez besoin.
Les moyennes mobiles importantes
Plusieurs moyennes mobiles spécifiques sont surveillées par de nombreux traders. Je les évoquerai ici, mais je suggère de ne pas trop faire attention à la position du cours en relation avec ces dernières, comme s’il s’agissait de quelque chose d’important. Les moyennes mobiles clés sont les suivantes :
EMA 20
SMA 50
SMA 100
SMA 200
EMA 200
Utiliser les moyennes mobiles comme indicateurs de dynamique
Une des meilleures façons d’utiliser les moyennes mobiles comme un professionnel est de les employer comme indicateurs de dynamique, afin de déterminer s’il une tendance existe, et quelle est sa force. Le meilleur avantage des traders au détail est de trader dans la direction d’une tendance forte, si on peut en trouver une.
Une façon de faire cela est de regarder l’angle de la pente de la moyenne mobile. Par exemple, dans une tendance haussière forte, de nombreux traders regardent l’angle de l’EMA 20. Si l’angle est fort et constant, cela indique qu’une tendance existe bien. Remarquez sur le graphique ci-dessous que l’EMA 20 affiche un angle assez fort, et également que le cours est resté majoritairement en-dessous jusqu’à l’arrière du graphique. Cela indique une tendance baissière.
Les croisements de moyennes mobiles comme indicateurs de dynamique
Une façon de faire cela de façon plus sophistiquée est de regarder si la moyenne mobile la plus rapide est au-dessus d’une moyenne mobile plus lente, et de faire cela sur plusieurs périodes de temps. Lorsqu’une période longue vous donne une belle tendance mais qu’il existe un recul sur les graphiques plus courts, cela peut être l’occasion d’entrer dans la direction de la tendance lorsque les moyennes mobiles repartent de nouveaux dans la même direction que celles des périodes plus longues.
Une combinaison de moyennes mobiles que j’aime utiliser est l’EMA 3 comme moyenne mobile rapide et la SMA 10 comme moyenne mobile lente. Il n’y a rien de magique concernant ces nombres – méfiez-vous des traders qui ne jurent que par certaines moyennes, comme la LWMA 42, comme indicateurs magiques – mais la différence entre les deux permet d’obtenir un indicateur de changement de direction. À vrai dire, lorsque j’utilise cette combinaison, je n’utilise pas seulement plusieurs périodes, je dois voir l’indicateur RSI 10 en accord avec la direction également. Ce type de stratégie utilisant de multiples périodes et moyennes mobiles peut être très rentable.
Dans l’exemple ci-dessous, ces deux moyennes mobiles sur les périodes longues affichent l’EMA 3 en-dessous de la SMA 10. Sur le graphique en données de 5 minutes, alors que ces conditions existent sur les périodes plus longues, l’EMA 3 a reculé deux fois avant de recroiser la SMA 10 comme indiqué par les flèches bleues. Ces deux croisements auraient pu donner des opérations à court terme rentables.
Déviation des moyennes mobiles
On n’apprécie pas suffisamment le fait que presque tous les indicateurs de tendance se basent sur une forme de moyenne mobile. Par exemple, la bande de Bollinger est simplement l’EMA 20 au milieu avec des canaux de déviation statistique basés sur l’ensemble des cours historiques.
Une façon très sophistiquée d’utiliser une moyenne mobile est de gagner rapidement des pips à haute probabilité avec la méthode suivante. Disons qu’une moyenne mobile à relativement court terme comme l’EMA 20 affiche un angle important et que le cours se maintient généralement au-dessus. Si le cours chute soudain de façon importante en-dessous de la moyenne mobile, il est fort probable qu’il remontera très vite au-dessus d’elle.
Une autre variation de cette méthode est de regarder un chandelier ne touchant pas les moyennes mobiles du tout, mais qui indique un mouvement en direction de la zone des moyennes mobiles. Par exemple, sur l’image ci-dessus, le 8e chandelier à partir de la droite est un doji intérieur et il ne touche pas les moyennes mobiles du tout. Cela indique que le cours va au moins reculer de quelques pips, ce qu’il a fait.