Il y a quelques semaines, nous avons publié la première et la deuxième partie d’une série d’articles expliquant comment se donner une chance réaliste de transformer 10,000$ en 1 million $ en tradant le Forex. J’ai couvert différents sujets liés, à savoir le temps que cela prendrait, la gestion financière, les stratégies de trading, les tests rétroactifs, les tests prévisionnels, et l’identification des entrées à faible risque. Dans cette dernière partie de la série, je vais expliquer comment déterminer quelles paires de devises il faut trader, et comment contrôler le risque global, et j’évoquerai certaines des stratégies de sortie de position plus avancées. Une étude attentive des trois parties de cette série devrait vous donner l’opportunité de créer votre propre stratégie de trading en vue d’avoir une chance réaliste de transformer vos 10 000$.
Comment décider quelle paire de devises trader
Il y a globalement deux approches possibles pour décider quelle paire de devises trader.
Une approche est de créer un univers diversifié de paires de devises et de les trader selon les règles d’entrée et de sortie de votre stratégie de trading. Par exemple, vous pouvez sélectionner les sept devises mondiales majeures et disposer d’un total de 28 paires comme instruments de votre univers de trading. L’avantage majeur de cette façon de procéder est que vous serez exposé à tous les mouvements positifs de ce marché tout en étant diversifié. Cependant, l’inconvénient majeur est que vous pourriez perdre votre temps à trader des paires de devises n’allant nulle part. Si vous choisissez cette approche, il pourrait être sage d’utiliser des règles plus strictes pour ouvrir des positions. Il faudrait également prendre des mesures pour éviter d’avoir de trop nombreuses positions ouvertes sur des marchés fortement liés. J’évoque cette question ci-dessous dans la section Comment contrôler les risques. Voici comme exemple ci-dessous une courbe des 6 dernières années avec ce type de stratégie de trading.
Une approche alternative est de prendre le même univers diversifié de paires de devises, mais de trader seulement les devises ayant la dynamique la plus forte. On parle de dynamique « best-off ». Par exemple, si vous prenez l’univers de 28 devises que j’ai mentionné plus haut, vous pouvez vérifier chaque week-end pour voir quelles paires ont bougé ces 3 derniers mois, et trader seulement ces paires, et seulement dans la direction de la tendance. L’avantage principal de cela est que vous limitez le risque et que vous tradez généralement seulement les devises les plus dynamiques du marché sur le moment. L’inconvénient principal est que vous pouvez rentrer sur les mouvements intéressants trop tard très souvent, manquant ainsi les démarrages soudain des fluctuations les plus intéressantes. Voici comme exemple ci-dessous une courbe des 6 dernières années avec ce type de stratégie de trading.
Il est clair que ces dernières années, une stratégie « best-off » a produit de meilleurs retours ajustés aux risques.
Un autre élément pouvant être testé avec une stratégie de dynamique « best-off » est d’être prêt à trader les paires de devises juste avant et après des annonces majeures prévues. Par exemple, le dollar australien peut très peu bouger, mais que le lendemain la banque centrale australienne va faire une annonce mensuelle importante concernant sa politique monétaire. Dans ce cas, vous pouvez essayer de trader l’AUD contre les devises les plus faibles et les plus fortes durant la courte période de temps entourant l’annonce.
Comment contrôle les risques
Il est important de ne pas avoir de trop nombreuses positions ouvertes en même temps, en particulier sur les paires de devises fortement liées, et tout spécialement si vous tradez un univers de devises sans filtre « best-off ». Vous devez avoir des limites maximales pour : le nombre total de positions ouvertes en même temps, le nombre total de positions ouvertes longues/courtes sur une devise particulière, le nombre totale de positions longues/courtes sur des devises fortement liées. Par exemple, vous pouvez décider de ne pas avoir plus de 12 positions ouvertes à la fois, pas plus de 8 positions ouvertes sur des devises fortement liées (ex. : NZD et AUD, ou EUR et GBP), et pas plus de 6 positions ouvertes dans la même direction sur une seule devise. Ces règles peuvent sembler restrictives, en particulier en cas de mouvement important, mais ces restrictions sont avantageuses pour réaliser des profits à long terme. Votre première entrée est généralement votre meilleure position dans tous les cas. N’oubliez pas que vous pouvez toujours fermer des positions existantes profitables et ouvrir une position sur un des signaux plus tardifs si vous le voulez vraiment. La chose importante est de limiter les risques.
Il y a un élément supplémentaire au risque : le risque d’un mouvement soudain et très important d’une devise, comme ce qui s'est produit pour le Franc suisse en janvier 2015. De tels événements sont rares, mais dans ces cas-là les stop-loss peuvent être totalement inutiles. Comme précaution supplémentaire en vue de limiter le risque total, évitez de trader des devises soumises à des plafonds imposés par leur banque centrale face à d’autres devises.
Stratégies de sortie de position avancées
Les sorties sont très difficiles à gérer parfaitement. Quelque part, il n’y a pas de sortie « correcte », car peu importe l’expérience du trader, il est généralement presque impossible de sortir exactement au bon moment.
L’une des stratégie de sortie les plus robustes que vous pouvez utiliser est de choisir un objectif de profit minimum, puis d’observer la fluctuation du cours une fois que l’objectif a été atteint. Une fois l’objectif atteint, surveillez toute inversion pour atteindre un nouveau plafond (pour une position longue) ou un nouveau plancher (pour une position courte).
Un exemple est représenté sur le graphique ci-dessous. Disons que le trader active une position longue là où la flèche vers le haut est placée à gauche. Un pic majeur est atteint là où « 1st High » est indiqué. Il y a ensuite un fort recul, puis un échec à l’indication « Failure », il semble que la tentative d’atteindre un nouveau plafond a échoué, aussi il faut envisager une sortie à ce niveau. L’identification des plafonds et des planchers majeurs est longue, aussi je vous recommande de pratiquer cette technique sur des graphiques historiques inconnus.
Avant de souhaiter bonne chance à tous ceux qui tenteront de transformer 10 000$ en 1 million $, je souhaite simplement vous rappeler que le choix du courtier est également très important. Il vous faut un courtier du Forex réglementé offrant une bonne exécution et des tarifs concurrentiels. Généralement, un dépôt de 10 000$ vous donnera accès à tout un ensemble de services de choix et VIP.
Bonne chance et bon trading !