J’ai déjà écrit beaucoup de choses sur la façon dont le trading des tendances peut être une excellente façon de placer les chances de votre côté lorsque vous tradez le Forex (ou autre chose). Même si c’est un style de trading qui amener à des déceptions, l’identification et le suivi des tendances est une méthodologie de trading dont le succès est prouvé, et qui peut être suivie par n’importe qui, même les traders débutants.
J’ai examiné diverses méthodologies d’entrée et j’ai tendance à préférer entrer avec des reculs qui reviennent ensuite vers la tendance précédente. Toutefois, j’aimerais présenter de nouvelles recherches qui tendent à suggérer qu’une entrée sur une rupture haussière peut être encore plus efficace.
Identifier une tendance
Toutes sortes de méthodes bizarres et merveilleuses existent pour identifier les tendances, mais elles n’ont pas à être compliquées pour être efficaces. J’ai trouvé que déterminer simplement si le prix est supérieur ou inférieur à son niveau d’il y a 1, 3 ou 6 mois auparavant est suffisant pour offrir un avantage statistique basé sur l’idée que le prix continuera dans cette direction. Les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant les graphiques de 3 mois et de 6 mois, bien que l’utilisation du graphique de 3 mois seul ait été très positive ces dernières années.
Les entrées sur des reculs
En continuant de garder les choses aussi simples que possible, j’ai trouvé que l’identification des reculs se produisant lorsque le prix atteint un nouveau prix plancher de 1 jour au sein d’une tendance haussière, ou un nouveau prix plafond de jours 1 prix au sein d’une tendance baissière, peut être très efficace. J’ai défini la tendance comme étant supérieure au prix de 3 mois et 6 mois, ou inférieure aux deux. Le chandelier japonais de 4 heures doit présenter une extension supérieure que la moyenne ATR de 30 périodes, pour montrer la dynamique dans la direction d’une tendance dominante. Une entrée se déclenche si le prix atteint 1 pip au-delà de la fin de tendance du chandelier pendant les 4 heures suivantes. Un stop-loss intervient 1 pip en-dessous de l’autre extrémité du chandelier.
En faisant un test rétroactif de cette méthode d’entrée pour les quatre paires de devises principales au cours des quinze dernières années et demi, et en prenant en compte un spread raisonnable de votre broker, la méthode a montré qu’elle était rentable pour tous les objectifs de profit sur la base des rapports de risque. C’est là l’indication d’une stratégie solide :
Les entrées sur des hausses
J’ai toujours pensé en tant que trader du Forex que les ruptures haussières ne fonctionnent pas très bien dans le trading du Forex, si on compare leurs résultats au trading des actions et des matières premières. Il m’a toujours semblé logique que les reculs de tendances présentent les entrées les plus rentables, car le prix se déplace logiquement plus de ces zones dans une tendance. Ce que je n’avais pas vraiment compris est le fait qu’il y a beaucoup de « faux départs » pour les reculs. Une fois que j’ai construit un système de rupture haussière avec de nombreux filtres pour trouver des entrées au sein d’une tendance, j’ai été surpris de constater que les résultats étaient meilleurs que ceux pour les entrées sur des reculs évoqués ci-dessus.
Le système de rupture haussière est le suivant :
- Trader dans la direction de la tendance à l’aide du graphique en chandelier de 4 heures seulement.
- La moyenne mobile simple (SMA) de 18 périodes doit être le côté de la tendance de la SMA de 60 périodes.
- Le chandelier doit avoir un plafond ou un plancher au-delà du côté de la tendance du précédent chandelier.
- À la clôture du chandelier, le RSI (indice de force relative) de 10 périodes doit être supérieur à 50 dans une tendance haussière et inférieur à 50 dans une tendance baissière.
- La plage du plafond au plancher du chandelier clôturé doit être supérieure à l’ATR de 30 périodes.
Cela peut sembler être un filtrage important, mais tout ce qu’il fait est de s’assurer que les tendances à court et moyen terme sont alignées avec la tendance à long terme à l’entrée de la position. L’importance des moyennes mobiles réside uniquement dans le fait qu’elles fournissent un résultat très similaire à celui du RSI de 10 jours. À vrai dire, cette stratégie se base réellement sur le RSI – que je considère comme le « roi des indicateurs » – aligné sur toutes les échelles sur 10 périodes, des graphiques quotidiens à ceux de 1 minute, au point d’entrée.
Le même test rétroactif que celui décrit précédemment en utilisant cette méthode d’entrée, a de façon surprenante produit un meilleur rendement aux niveaux de rapport de risque inférieurs à 20 à 1 :
Conclusion
Les résultats de ces tests rétroactifs semblent montrer que la méthode de l’entrée sur une rupture haussière est meilleure pour obtenir des résultats positifs avec des cibles plus petites, tandis que les très gros mouvements doivent être joués lors du retour à la tendance des reculs. En décidant quelle est la meilleure approche à prendre pour choisir les entrées de trading des tendances, n’oubliez pas qu’une prise de profits plus fréquente doit aboutir à un effet d’accumulation amplifiant le profit global.