Les Stratégies de Trading Gagnantes de 2017

Alors que l’année touche à sa fin dans seulement quelques jours et que 2018 se profile, il est temps de revenir sur ces derniers mois. Quelles stratégies de trading ont le mieux fonctionné sur le marché du Forex jusqu’à présent ?

Toutes les stratégies de trading peuvent se diviser en deux types : les stratégies de trading des tendances, et les stratégies de trading de retour à la moyenne. Avec les stratégies de trading des tendances, les traders définissent la direction de la tendance à long terme et n’entrent sur le marché que lorsqu’il se déplace dans la même direction. Les stratégies de retour à la moyenne définissent un prix moyen, et les traders cherchent à entrer sur le marché lorsque le cours revient vers la moyenne après une sur extension dans un sens ou dans l’autre. Plus de 80 % du volume du marché du Forex se faisant sur les paires EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY, je vais appliquer grossièrement une stratégie de chaque type à ces trois principales paires de devises du Forex et voir lesquelles s’en sont les mieux sorties. Je vais ensuite analyser les résultats et voir si cela nous renseigne sur l’évolution du marché du Forex.

Les stratégies de suivi de la tendance

Ma base préférée dans une stratégie de suivi de la tendance, car elle est très simple, est simplement de vérifier le prix d’ouverture de chaque semaine pour voir s’il a été haussier ou baissier au cours des trois et des six derniers mois. Si c’est le cas, alors il s’agit de la direction de la tendance, et chaque semaine revient simplementà ouvrir et clôturer des ordres sans stop-loss. Si ces résultats sont bons, toute stratégie de suivi de la tendance devrait également avoir produit des résultats positifs. Dès lors, voici les résultats de l’année 2017 à la fin du mois d’octobre :

Le résultat est plutôt mauvais - il serait même négatif si les coûts de toutes les transactions étaient pris en compte. Sur mon blog, j’ai écrit récemment sur l’utilisation de la régression linéaire, et j’ai découvert que l’utilisation de la pente de la meilleure ligne des 20 dernières semaines fonctionne mieux. Et si nous essayions cette méthode de suivi des tendances ?

En utilisant la régression linéaire, nous obtenons des résultats encore pires. Dès lors, dans l’ensemble, nous devons conclure que les stratégies de suivi des tendances n’ont pas bien fonctionné cette année. Ce n’est pas surprenant : les stratégies de suivi des tendances tendent à traverser de longues périodes de pertes, avant de devenir excessivement gagnantes par séries prolongées.

Dès lors, qu’en est-il des stratégies de trading de retour à la moyenne ?

Les stratégies de retour à la moyenne

Comme je l’ai expliqué précédemment, les stratégies de retour à la moyenne sont exactement le contraire des stratégies de suivi des tendances. On peut donc penser que 2017 aurait dû être une bonne année pour ce type de stratégie de trading, aussi testons quelques stratégies de retour à la moyenne sur les mêmes trois paires du Forex.

La première stratégie consiste à attendre qu’unchandelier hebdomadaire atteigne un nouveau pic ou creux - nous utiliserons la même période que le dernier test, soit 20 semaines. Si le chandelier fait un nouveau pic puis clôture à la baisse, ou fait un nouveau creux puis clôture à la hausse, nous entrons à l’ouverture de la semaine suivante et clôturons à la fin de cette semaine. Voici les résultats :

Il y a eu moins de 10 ordres en utilisant cette stratégie, mais le résultat global a été légèrement négatif. Cette stratégie n’a pas bien fonctionné cette année. Regardons une autre stratégie de retour à la moyenne typique, qui utilise le l’indicateur des bandes de Bollinger, réglé à ses deux bandes de déviation standard de 20 jours, sur le graphique quotidien. Cette stratégie attend qu’un chandelier quotidien touche l’une des bandes extérieures, puis nous fait entrer sur le marché une fois que le prix a dépassé l’autre extrémité du chandelier (c’est-à-dire que le chandelier s’est renversé). L’ordre est ensuite maintenu jusqu’à atteindre la bande extrême opposée des bandes de Bollinger.

Malheureusement, cette stratégie a également produit un résultat négatif. Une dernière stratégie de retour à la moyenne qui a bien fonctionné dans le passé et qui vaut la peine d’être testée : chaque fois qu’un chandelier hebdomadaire se déplace de plus de 2 % entre l’ouverture et la clôture, nous entrons dans la direction opposée au début de la semaine suivante, puis clôturons à la fin de la semaine. Cette stratégie n’aurait offert que quelques transactions tout au long de l’année, et le résultat aurait été encore une faible perte.

Une stratégie de tradingselon « l’heure de la journée »

Il ne fait aucun doute que cette année a été difficile pour les traders du Forex. Tous les types de stratégies mécaniques, qu’il s’agisse du suivides tendances ou du retour à la moyenne, n’auraient pas réalisé de profit cette année. En essayant de trouver une stratégie de trading mécanique qui a bien performé, j’ai regardé une stratégie selon l’heure de la journée basée sur la position à 9h GMT par rapport au minuit précédent, sur l’EUR/USD et la GBP/USD seulement. Cette stratégie exploite la tendance statistique des séances de Londres et de New York à suivre le tracé clair de la séance asiatique, qui commence à minuit GMT. La règle est simple : si le prix est supérieur d’au moins 25 pips à 9 heures GMT par rapport à minuit, nous prenons une position longue, ou courte s’il est inférieur de 25 pips au moins. La position est fermée à 17 heures, heure de New York, et aucun stop-loss n’est utilisé. Les résultats pour 2017 jusqu’à la fin du mois d’octobre ont été les suivants :

Ces résultats sont impressionnants : non seulement le pourcentage d’ordres est élevé, mais le résultat moyen par ordre est très bon (environ 10 pips pour l’EUR/USD, 3,5 pips pour la GBP/USD). Même lorsque vous tenez compte du spread / des commissions, cette stratégie s’est avérée très rentable. Pourtant, c’est la seule stratégie de trading mécaniquequi a été un gagnante à ma connaissance en 2017. Malheureusement, ce fut une année difficile sur le marché Forex.

Je n’ai regardé que le marché du Forex, même si de nombreux brokers du Forex proposent également des opérations sur les principaux indices boursiers et matières premières. Les principaux indices boursiers, en particulier les indices américains tels que le S&P 500 et le Dow Jones 30, ont affiché des tendances fortement haussières tout au long de l’année. Si vous achetez des actions directement, le levier le plus élevé que vous pouvez obtenir est peut-être de 3 à 1, mais de nombreux brokers offrent 20 à 1 sur les principaux indices. L’indice S&P 500 est en hausse de près de 16 % depuis le début de l’année et avec un levier de 20 contre 1, cela pourrait grimper à 320 %, mais le risque est grand d’être anéanti par un tel effet de levier en cas de dépassement du stop-loss de plus de 5 %. De nombreux brokers facturent également des frais de roulement importants ce qui complique le maintien de ces positions plusieurs semaines ou mois.

Si vous utilisez des stratégies de suivi de tendance basées uniquement sur le prix, ne paniquez pas. Une mauvaise année n’est pas inhabituelle. Certaines des meilleures années pour les adeptes des tendances viennent juste après les très mauvaisesannées. Il se pourrait que le marché du Forex devienne plus chaotique et plus difficile à trader, mais aucune règle ne vous oblige à rester uniquement sur le Forex. Les indices boursiers et lesmatières premières offrent souvent des opportunités lorsque le Forex est plat.