Utiliser les Points Pivots au Trading du Forex

Si vous avez étudié le trading du Forex, vous avez peut-être rencontré le terme de « points pivots ».Il s’agit d’un ensemble de supports et de résistances calculé à l’avance pour vous donner une idée de l’endroit où acheter et vendre une paire de devises. Les points pivots ne sont pas seulement utilisés dans le Forex, mais a aussi beaucoup servi historiquement pour les contrats à terme aux États-Unis. Cela nous ramène aux jours du trading à la criée, avant l’ère informatique.

Contrairement à beaucoup d’autres indicateurs que vous rencontrerez, les points pivots sont, de par leur nature même, prédictifs. Pour l’essentiel, vous voyez où peut se situer le pivot général du marché, puis les trois supports suivants et les trois niveaux de résistance suivants.Cet indicateur est assez puissant, mais comme beaucoup d’autres indicateurs doit être confirmé par une fluctuation des prix ou par d’autres facteurs tels que le niveau de support précédent.

L’étude des points pivots porte sur les relations entre les cours haut, bas et de clôture entre chaque jour de trading. En d’autres termes, les cours du jour de trading précédent sont utilisés pour calculer le point pivot du cours du jour. Le point pivot lui-même, qui est au centre de l’indicateur, est considéré comme une « valeur juste » pour le marché en début de session. Rappelez-vous que si le prix monte et qu’il se renverse, on dit qu’il a rencontré une résistance. Alternativement, si le prix arrête sa chute et change de direction, on dit qu’il a rencontré un support. Cet indicateur va tracer la« valeur juste » du marchépuis trois zones potentielles dans les deux directions, appelées supports 1, 2, 3 et, alternativement, résistances 1, 2 et 3 pour servir de guide.

Le calcul

Le calcul du point pivot du jour est égal au pic de la session précédente, additionné au creux de la session précédente et à la clôture de la session précédente. Diviser ces trois chiffres par trois vous donne le point. En connaissant le point pivot, vous pouvez alors extrapoler S1, S2, S3, R1, R2 et R3.

Point pivot de la session actuelle = Pic (session précédente) + Creux (précédent) + Clôture (précédente)

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Le reste des points de pivot peut être calculé comme suit :

Résistance 1 = (2 x Point pivot) – Creux (période précédente)

Support 1 = (2 x Point pivot) – Pic (période précédente)

Résistance 2 = (Point pivot– Support 1) + Résistance 1

Support 2 = Point pivot– (Résistance 1 – Support 1)

Résistance 3 = (Point pivot– Support 2) + Résistance 2

Support 3 = Point pivot– (Résistance 2 – Support 2)

Probabilités statistiques

L’une des principales raisons pour lesquelles les traders utilisent les points pivots est que, statistiquement, ils fonctionnent. Par exemple, la paire EUR/USD a atteint son niveau minimum pour la journée sous S1 environ 44 % du temps. Le pic de la journée a été supérieur à R1 environ 42 % du temps, tandis que le creux était inférieur à S2, à peine 17 % du temps.Ensuite, R2 n’a dépassé les pics du jour que 17 % du temps, alors que les creux et les pics dépassant les seuils S3 et R3 ne se produisent que 3 % du temps environ. De ce fait, vous avez une idée de la probabilité que le prix atteigne l’une de ces zones. Voyez cela comme une courbe en cloche, et les équations d’écart-type que vous avez apprises à l’école. Une fois que vous avez dépassé deux écarts-types, il est très rare que vous restiez là. Vous pouvez penser à R3 et S3 de la même manière.

Voyez cela ainsi : si le niveau R1 n’est dépassé que 42 % du temps environ, cela signifie que si vous êtes en position courte sur le marché, les chances sont de votre côté si vous placez le stop loss au-dessus de la résistance. De toute évidence, il existe toute une combinaison et une pléthore de possibilités ici.

Heureusement, la plupart des plateformes de trading incluent désormais les points pivots, vous n’avez donc pas besoin de savoir comment les calculer.

Un exemple en action

Le graphique horaire joint de la paire AUD/USD a l’indicateur de point pivot indiqué. À ce stade, je ferais remarquer que toutes les plateformes MetaTrader ne le donnent pas, mais que des téléchargements gratuits sont largement disponibles en ligne. Dans cette configuration particulière, le point pivot de la journée précédente est la ligne jaune, tandis que les niveaux de support sont en bleu et les niveaux de résistance en rouge. Lorsque vous regardez ce graphique, notez que le marché a commencé la journée beaucoup plus bas que le point pivot. La ligne de pivot centrale, la ligne jaune, doit être considérée comme une « valeur juste » potentielle du marché. Au lieu de commencer là, nous avons commencé à S1 et obtenu du support. Vous pouvez voir clairement que le prixs’est initialement dirigé vers le point pivot, puis qu’il l’a dépassé. Vous remarquerez qu’il s’est ensuite arrêté à R1, où il a fini la journée.

Vous pouvez voir l’importance de ces niveaux sur ce graphique, car même brisé, le niveau suivant commence à montrer son influence. Ce que je n’ai pas signalé sur cette carte, c’est que le pivot central se situe à 0,73, une zone qui a servi à la fois de support et de résistance. C’est pourquoi il n’est pas étonnant de constater que le marché a atteint ce niveau et ne l’a pas franchi tout de suite. Si vous aviez décidé de rester plus longtemps sur le marché en vous basant sur S1, vous auriez probablement récupéré des gains près du point pivot. Au-delà, en repartant à la hausse, on pourrait très bien regarder la zone située juste en dessous du point pivot pour placer un stop loss. Même s’ils ne constituent pas en eux-mêmes un système de trading, les points pivots font appel aux probabilités statistiques, sur lesquelles se base une grande partie du trading quantitatif. N’oubliez pas que de nombreuses machines tradent des devises aujourd’hui, aussi ces coefficients et formules peuvent certainement entrer en jeu. Dès lors, en utilisant des points pivots et le trading du Forex, vous ajoutez un peu de trading quantitatif à votre stratégie.

Calculer les points pivots

Les points pivots sont généralement utilisés pour le trading à court terme, mais certains points pivots sont également utilisés pour les périodes mensuelles. Lors du calcul, remplacez simplement les valeurs du pic, du creux et de clôture de la session précédente par celles du mois précédent. Cela fonctionne de la même manière, peu importe l’échelle temporelle.

Christopher Lewis vit dans l’Ohio, à Columbus, et est un trader Forex qui apprécie trader un large éventail de paires de la traditionnelle paire EUR/USD à la paire plus exotique USD/RUB, et beaucoup de paires entre les deux. Contrairement à de nombreux traders qui préfèrent trader à une session spécifique du marché, Christopher tire parti de la flexibilité offerte par le marché des changes, et il trade à toutes les sessions, le plus souvent quand il fait une pause dans ses études à la fois en finance et en informatique.