L’un des moyens les plus courants de trader le marché du Forex, ou tout marché financier, consiste à utiliser une stratégie de trading des moyennes mobiles. Il existe de très nombreuses stratégies de trading utilisant les moyennes mobiles, ce qui peut en faire un sujet sans fin. Toutefois, dans cet article, je compte examiner certaines des méthodes les plus courantes utilisant les moyennes mobiles en tant que stratégie de trading, ainsi que leurs avantages et inconvénients.
Système de croisement des moyennes mobiles
Le système de croisement des moyennes mobiles est de loin le moyen le plus courant d’utiliser la moyenne mobile. Il s’agit simplement de combiner au moins deux moyennes mobiles à des intervalles différents. Il existe une moyenne mobile plus rapide, utilisée pour déterminer la tendance à court terme, et une moyenne mobile plus lente pour déterminer la tendance à plus long terme. L’idée est que, lorsque la moyenne mobile rapide à court terme dépasse la moyenne mobile plus lente à plus long terme, le momentum du marché augmente à la hausse, les acheteurs entrent en jeu en grand nombre et continuent de le pousser vers le haut. Bien entendu, le contraire est également vrai. Si la moyenne mobile à court terme passe en-dessous de la moyenne mobile à long terme, il s’agit d’un signal de vente.
Sur le graphique ci-dessus, vous constaterez que les moyennes mobilesse croisent à trois points différents. Les traders achèteront et vendront à chaque fois croisement. Pour cette raison, le trader est toujours dans le marché. Je ferai remarquer au passage qu’il faut que les deux moyennes mobiles montent ou descendent pour donnerun signal de meilleure qualité, car il s’agit d’un système de suivi des tendances. Cela signifie qu’un marché latéral est difficile à trader dans ces conditions car les moyennes mobiles peuvent se croiser de manière quasi aléatoire.
Support et résistance dynamiques
Les moyennes mobiles peuvent également être utilisées pour améliorer les systèmes de trading. Par exemple, la moyenne mobile de 200 jours est souvent utilisée comme outil de découverte de tendance et des niveaux de support ou de résistance, en particulier sur le graphique journalier. Cela est dû au fait qu’elle représente 200 jours ouvrables au cours d’une année. Si la moyenne mobile de 200 jours monte, il faut acheter l’actif, bien entendu, et l’inverse dans le cas contraire bien sûr. Il y existe également d’autres moyennes mobiles que les gens utilisent assez souvent, notamment les moyennes mobiles de 50 et 100 jours.
Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessus, il y a eu plus d’une réaction à la moyenne mobile de 200 jours sur le graphique journalier. Toutefois, je ferais remarquer que la moyenne mobile en soi n’est généralement pas une raison suffisante pour entrer sur le marché. La plupart du temps, il faut une fluctuation du marché en plus de cette moyenne mobile pour définir votre décision de trading.
Les avantages d’une stratégie de trading des moyennes mobiles
Certaines des stratégies de trading les plus courantes sont rentables car beaucoup d’autres personnes les utilisent. Après tout, s’il s’agit d’une 
stratégie simple qui rapporte des bénéfices au fil du temps, elle attirera naturellement une majorité de gens. Outre cela, la plupart des systèmes de trading des moyennes mobiles sont extrêmement simples, ce qui est très attrayant car ils permettent à de nouveaux traders d’intervenir. Au-delà, les systèmes de moyennes mobiles sont très attractifs pour les traders algorithmiques, qui achètent ou vendent automatiquement aux moyennes de base. Cela est dû au fait que cette stratégie s’est avérée rentable dans le temps.
Les moyennes mobiles et la stratégie appropriée peuvent vous permettre de rester en phase avec le la tendance générale des marchés. Cela est bien entendu crucial pour garantir sa rentabilité à long terme en tant que trader. Les stratégies basées sur les moyennes mobiles ont tendance à être quelque peu mécaniques, ce qui simplifie beaucoup les transactions pour ceux qui ont tendance à souffrir de “paralyse d’analyse.”
Certains des inconvénients des stratégies de trading des moyennes mobiles
Comme pour toutes choses, ces stratégies présentent des avantages et des inconvénients. Les stratégies de trading des moyennes mobiles tendent à mal gérer les marchés latéraux, comme je l’ai déjà mentionné, et c’est de loin l’une de leurs principales faiblesses. Pour cette raison, bien souvent, les utilisateurs ajoutent d’autres indicateurs, tels qu’un oscillateur, pour déterminer le niveau de viabilité du croisement. Également, les gens tendent souvent à trop en faire avec les stratégies de trading des moyennes mobiles, car elles ne présentent pas nécessairement un taux de rentabilité élevé, mais les gains dépassent de loin les pertes. C’est l’un des plus gros problèmes avec ces stratégies : le trader doit pouvoir trader le système sans botter en touche au bout de quelques pertes. Ils doivent simplement faire confiance à la viabilité à long terme du système, ce qui est généralement un exercice difficile pour de nombreux traders. Il faut beaucoup de force psychologique pour s’accrocher à ces systèmes à long terme.
L’un des autres inconvénients majeurs de ces systèmes est qu’ils sont généralement découverts en début de carrière de trading. Ces nouveaux traders ont tendance à passer d’un système à l’autre, si bien qu’ils ne s’en tiennent pas suffisamment longtemps à un même système pour réaliser les gains. Cela les amène généralement à dénigrer les stratégies de trading des moyennes mobiles à plus long terme.
Mon avis sur les stratégies de trading des moyennes mobiles
Je pense que les stratégies de trading des moyennes mobiles fonctionnent et qu’elles sont très intéressantes à long terme. Toutefois, le fait que les traders puissent ou non conserver ces transactions est une histoire bien différente. À vous de voir si vous pouvez gérer un taux de gain inférieur. La plupart des traders ne le peuvent pas, et c’est pourquoi ces systèmes sont parfois mal vus. Si vous avez beaucoup de patience, la rentabilité est avérée depuis des décennies. C’est pourquoi ces systèmes ont constitué les techniques de base des traders pendant longtemps. La question est de savoir si vous pouvez y faire face.